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Tradicionalmente los sistemas de evaluación y control de la exposición crediticia se han orientado a segmentos de riesgo masivo, generalmente pequeños consumidores, a los que se aplican modelos de clasificación (scoring) que tratan de anticipar ciertos eventos como propensión al impago, al sobre endeudamiento o eventos de distinta naturaleza como cambio de proveedor de servicios.

Sin embargo cuando tratamos otros segmentos de clientes, donde las poblaciones son menores, las técnicas tradicionales de construcción de modelos predictivos ya no son aplicables con la misma eficacia, y es necesario recurrir a otro tipo de modelos y de variables explicativas.

Para estos casos hemos desarrollado un modelo que combina automáticamente toda la información disponible y mediante técnicas de simulación Montecarlo encuentra el modelo que anticipa de forma optima el evento que queremos explicar.

Carteras con bajo nivel de incunmplimiento

Los modelos utilizados tradicionralmente no son aplicables cuando no existe estadistica de incumplimientos y, por tanto, los modelos no pueden ser calibrados. En estos casos proponemos un modelo alternativo basados en precios de CDS.